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美元、欧元/美元、黄金、原油分析:COT 报告

外汇天眼 2024-04-11

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摘要:交易者承诺 (COT) 报告显示了大型投机者在 CME 交易所期货市场上的仓位。

COT 报告的市场定位 - 截至 2024 年 4 月 2 日星期二:

  • 大型投机者连续第二周净空头美元指数期货

  • 欧元/美元期货净多头头寸跌至 19 个月低点

  • 大型投机者推动日元期货净空头敞口升至2013年12月以来最看跌水平

  • 加元期货总空头升至近 7 年来最看跌水平,推动净空头敞口创 4 个月新高

  • 总空头略有减少,澳元/美元期货净空头头寸从历史高位回撤-2700份合约

  • 大型投机者连续第三周净空头新西兰元期货,达到 16 周以来最看跌水平

  • 资产管理公司小幅削减道琼斯指数、标准普尔 500 指数纳斯达克 100指数期货的净多头头寸

  • 管理基金将黄金期货净多头头寸增加至两年高点

  • 大型投机者自 2021 年 1 月以来最看好白银期货

  • WTI 原油 期货净多头头寸升至6个月高位

 

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美元定位(IMM 数据)——COT 报告:

我们并不经常看到资产管理公司和大型投机者之间存在如此显着的分歧,但我们现在在美元指数期货上看到了这种分歧。资产管理公司的净多头敞口已升至 19 周高位,但大型投机者连续第二周出现净空头,且处于 2021 年 3 月以来的最悲观水平。

那么哪一组是正确的呢?鉴于美联储今年可能不会实施 2-3 次宽松政策,我可能会站在资产管理者一边。如果是这样,大型投机者可能会被迫回补并进一步支撑美元指数的未来。

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欧元/美元(欧元美元期货)定位 – COT 报告:

上周初,欧洲央行最早可能在 6 月份以及美联储之前降息的押注继续打压欧元/美元期货的看涨敞口。大型投机者的看涨情绪是自 2022 年 9 月以来最不乐观的——当时他们上次进行了净空头。资产管理公司也一直在增加总空头头寸,将净多头头寸拖至 18 个月低点。

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道琼斯指数、纳斯达克 100 指数、标准普尔 500 指数期货头寸 – COT 报告:

最近几周,我注意到美国指数上涨与资产管理公司的净多头敞口之间存在差异。既然我们已经看到围绕周期高点的一些看跌波动,这些背离对看跌情况具有更大的意义。 

从百分比来看,这是道琼斯期货市场一年来最糟糕的一周。回顾最近的历史,看跌吞噬周往往会在未来几周内出现进一步回调。鉴于美国经济数据继续跑赢大盘,且美联储今年可能不会大幅宽松,再加上美国指数自去年 7 月以来并未真正出现回调,那么或许可能会出现调整。

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黄金期货 (GC) 定位 – COT 报告:

黄金的看涨反弹仍在继续,但大型投机者和管理基金的净多头敞口显着,以历史标准衡量,情绪并未达到极端。可以说,按照最近的标准,这已经达到或接近极端,考虑到玻璃天花板~200k(大规格)或~150k(管理基金),但随着价格以如此速度上涨,这表明许多人仍处于观望状态,只是敬畏地看着黄金上涨。

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WTI 原油 (CL) 定位 – COT 报告:

WTI原油的市场定位显示出健康看涨趋势的特征;空头利息水平非常低,而总多头敞口不断增加,这使得净多头敞口与价格同步上升。显然,这对于加油站的消费者来说可能是个坏消息,当然还会带来另一轮通胀的风险。反过来,这又使各国央行及其各自的利率面临鹰派压力。

但由于净多头头寸远未达到支撑价格上涨的极端情绪和健康定位,因此不能排除上涨至 100 美元的可能性。这使得原油在可预见的未来一直处于“逢低买入”的观察名单中。

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